【テクニカル研究】ストキャスティクスって何！？どうやって算出するの？価格の行き過ぎがわかるのはなぜなの！？をわかり易く解説しました！
こんにちは！
本日のテーマはストキャスティクスについてですね。
前回のMACDから続けて、テクニカル分析について調べていきます。
このブログでは投資の初心者向けに、
レポートをしていく内容になっています。
もし、皆さんのお役に立ちましたら幸いです。
それではよろしくお願いいたします！
この記事では以下のリンクを参考にしています。
ストキャスティクス | チャートの見方 | 為替レート＆チャート | auじぶん銀行
ストキャスティクスって何！？
これ一度書いたのに消えてしまいました。
悲しいです笑
こまめな保存はとても大切ですね。
それでは、もう一回いきます。
ストキャスティクスは一定期間の高値と安値を活用して、買われ過ぎなのか売られ過ぎなのかを判断します。現状の価格が一定期間の高値および安値と比較して、どの位置にあるかで算出されます。
https://www.jibunbank.co.jp/products/foreign_deposit/chart/help/stochastic/
とてもすっきりと書かれていますが、要点が抑えられています。
ストキャスティクスをチャートで見れば、
これだけでも使えるのかもしれません。
ただ、投資をしていると心理的に安定することがとても大切です。
ですので、本当にこの指標を頼りに売買を行うのであれば、
以下のような疑問にも答えられる必要があるのではないでしょうか？
- なぜそうなるのか？
- どうやって行うのか？
これらに答えられることで、より判断に自信がつくと思います。
前回はMACDについて調べましたね。
これは移動平均線を組み合わせてトレンドの強弱を判断する時に、
参考になるテクニカル指標でした。
ご覧なられたい場合は以下リンクになります。
残念ながらMACDでは売られ過ぎ、買われ過ぎなど判断の際には参考にできません。
もしストキャスティクスが使えるとなると、
新たな視点を手に入れることになりそうです。
ストキャスティクスの使い方
ストキャスティクスの使い方を簡単に示したのが以下の図になります。
https://www.jibunbank.co.jp/products/foreign_deposit/chart/help/stochastic/
上記が例になります。
%Kと%D２本のラインがあります。
- %Kが%Dを上抜くポイントが買いシグナル
- %Dが%Kを上抜くポイントが売りシグナル
とてもシンプルですね。
使い方に関してはMACDの時と同じような感じもします。
なぜストキャスティクスでは売り過ぎ、買い過ぎがわかるのかという問いに、
%Kと%Dってどういうラインなのかを調べれば何かヒントが掴めそうです！
この辺りのことを調べていきたいです！
ストキャスティクスとは最高値と最安値を使って当日終値がどの位置にあるのかで計算される！！
パッと見では複雑そうな式が出てきましたが、
その意味を考えてみたいと思います。
まず登場人物は以下の３名ですね。
ストキャスティクスの計算に必要な３つの変数
- C:当日終値
- Hn:当日を含めた過去n日寛の最高値
- Ln:当日を含めた過去n日寛の最安値
英語がややこしくさせているように思います。
日本語に直します。
- C:Closing price（終値）の略
- Hn:Highest price（最高値）の略（n日間）
- Ln:Lowest price（最安値）の略（n日間）
ということになります。
簡単ですね。
大切なことはCはLn（最安値）からHn（最高値）のあることです。
試しにCの値を動かしてみると、
- Cが最高値（=Hn）であれば100％となります
- Cが最安値（=Ln）であれば0%となります
- Cが最高値と最安値の真ん中にあると50%となります
この辺までくれば想像がつきそうですね。
つまり、
Cが最高値と最安値の中でどの位置にいるか、
を割合で表しているのがこの%Kという指標になります。
確かにストキャスティクスをみていると%Kが100%に張り付いているのを見かけます。
これはその期間における新高値更新中の状態ですね。
逆に0%のところもありますが、これも一定の期間における新安値を更新していることとなります。
以下にわかり易く示しているイメージ図がありました。
https://media-kojirokousi.com/terakoya-14/
ストキャスティクスが有効な場合ってこんな時ですね！
レンジ相場
%Kだけで売買判断をすることもできそうです。
逆に有効でない時もありますね。
トレンド相場
結局期間内での新高値を更新し続ける時は、
常に100をつけてしまいます。
これを売りサインをしてしまうと、
どうなるかわかりますよね！？
大きなトレンド転換点で、
本当に勢いがある時に売却してしまうことにもなり金ません。
%DとS%Dについてわかりやすいのがありました。
%DとS%Dの計算方法
https://media-kojirokousi.com/terakoya-14/
本当にシンプルに3日平均なのですね。
これが意味するのはなんでしょうか！？
具体的な例を示して考えてみます。
- 期間内で新高値をとると%Kが100になります
- 3日間高値を更新し続けると%K、%Dが両方共100になります！！
- 5日間高値を更新し続けると%K、%DとS%Dが全部100になります！！
ここから得られることは以下のことではないでしょうか！？
Findings
- %Kだけでなく、%DとS%Dがあるのは買われ過ぎ（売られ過ぎ）をより確かにするため（新高値をとった時に買いにいくことって大いにありますよね！？）
- ストキャスティクスは３本のラインで判断することにより、より確実な売買判断に繋がる
面白いですね。
MACDは、より早くトレンドを判断するために使うので、
シグナルなどを使うことで実際の価格よりも、
MACDで示されるトレンドの転換点を早めていました。
攻めの指標になりますね。
逆にストキャスティクスは%Kでは早過ぎるので、
３本のラインを使うことで、
買われ過ぎ、売られ過ぎの判断をより遅くし、
ミスを少なく確実に判断をしようとしていきます。
確かに5日連続で期間内新高値（新安値）をとっていたら、
いったんは戻しても良さそうですよね笑
最後に
いかがでしたでしょうか。
今回はストキャスティクスについて調べてみました。
この内容を抑えるだけでも、
ストキャスティクスが示しているのは一体どういうことなのか、
その意味をより正確に理解できるようになりそうです。
こうして学んでいますと、
一般に「ダマシ」と言われるものは、
その指標がどう算出されてできたものなのかを抑えていないために、
出てきているのが多いように思いました。
ここまでこれば、基礎的な内容は抑えられたように思いますので、
次は実践編となっていきそうです。
まだまだ奥が深そうです、
どちらかと言えば比較的短期にシグナルが出そうですね。
また期間をどう設定するかでも随分示唆するものが異なりそうです。
最近のドル円なんかでは、小さなレンジ相場が続いているので一度確認してみたいです。
ストキャスティクスが合うものを見つけてみたいですね！！
それでは本日の内容がお役に立ちましたら幸いです。
ご覧いただきましてありがとうございました！！
